It's easy with us

Статистика






Онлайн всего: 25
Гостей: 25
Пользователей: 0



ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Статистика » Історія статистики

Изучение динамики явлений
Концентрация производства, усложнение экономических связей в XX в. поставили перед зарубежной статистикой задачу выработки методологии анализа динамики и прогнозирования. В самом начале века английский статистик Р. Гукер выполнил методами корреляционного анализа ряд социально-экономических исследований: зависимость брачности от внешней торговли (1901), урожая пшеницы от погоды (1907) и др. Им были обозначены специфические проблемы применения корреляции к рядам динамики и особенности математико-статистического изучения динамики в целому которые возникают прежде всего по той причине, что уровни динамического ряда, включающего тенденцию — взаимозависимые величины, и потому к ним не применим корреляционный метод в его традиционном виде. Чтобы устранить это обстоятельство, Гукер предложил коррелировать не сами уровни, а их последовательные разности (dx = Xi—Xi-1 и dy=yi—yi-1). Он указал на явление лага, т. е. опережение или запаздывание динамики одного показателя по сравнению с другим. Гукер показал, что наиболее точно корреляционная связь между рядами динамики может выявиться не между одновременными значениями переменных, а тогда, когда коррелируются запаздывающие значения одной переменной по сравнению с другой. Им также была установлена специфика обработки стационарных и нестационарных рядов динамики.
Впоследствии эти идеи получили углубленное развитие. И. Фишер (1925) выдвинул теорию распределенных лагов, применяемую, если какая-нибудь причина оказывает свое влияние на динамику результата через некоторый временной лаг, причем эффект влияния по является разовым, а распределяется по периоду во времени. Необходимо найти наилучшее распределение лага, обеспечивающее максимальный эффект.
Статистический анализ динамики вошел в эконометрию. Были разработаны теория эконометрических моделей, описывающих взаимосвязи между рядами динамики, теория авторегрессионных функций, спектральный анализ (метод периодограмм).
Во всех этих методах так или иначе присутствует идея цикличности развития, вызванная объективно существующими циклам» развития капиталистической экономики.
Англо-американские статистики предложили разлагать конкретный динамический ряд на четыре компоненты: эволюторную тенденцию, внутригодичные, или сезонные колебания, собственно конъюнктурные колебания, остаточные колебания, вызванные случайными причинами. Третья и четвертая компоненты составляют предмет исследования конъюнктурной статистики — исследуются их характер и длительность, на их основе устанавливаются взаимосвязи между двумя и более рядами (У. Персоне).

После первой мировой войны развернулись работы по прогнозу динамики отдельных экономических показателей и построению экономического барометра, основанного на том, что и динамике различных сторон экономики существуют такие показатели, которые в своих изменениях опережают другие с определенным лагой, а потому могут служить предвестниками их изменений. При этом не исследовалась политэкономическая сущность закономерностей, а изучалась лишь связь и последовательность динамики нескольких показателей.
Первый конъюнктурный барометр построили в начале XX в.. американские статистики — Комитет экономических исследований при Гарвардском университете под руководством У. М. Персопса и У. К. Митчелла. Гарвардский барометр пользовался большим доверием — он основывался на наблюдениях динамики многочисленных показателей, которые рассматривались как индикаторы конъюнктуры. Из них было выбрано 20 показателей, имеющих наиболее правильные цикличные колебания. В каждом из динамических рядов были исключены «вековые тенденции» (эволюторные компоненты) и сезонные колебания. Остаточные компоненты были проанализированы с точки зрения установления синхронности изменений и взаимосвязи и на этой основе были разбиты на три группы, из которых первая А относилась к фондовому рынку (основной показатель в этой группе — индекс фондов), вторая В — к товарному рынку (основные показатели —использование банковского кредита и индекс товарных цен), третья С-£ к денежному рынку (основной показатель — учетный процент). Кривые динамики основных показателей обнаружили определенную последовательность изменений: сначала изменялась кривая А, затем те же фазы проходила кривая В, затем —кривая С. Эта последовательность была выявлена чисто эмпирически, но вместе с тем она соответствовала теоретическим предпосылкам. Изменение средних биржевых курсов и показателей фондового рынка А означает изменение спроса на товары, что влечет за собой изменения индекса оптовых иен, объема производства и товарооборота В; изменение объема производства вызывает изменение на денежном рынке, изменение учетной ставки и курса ценных бумаг с фиксированным доходом С.
Сначала Гарвардский барометр давал хорошие предсказания, хотя довольно скоро обнаружилось, что лаги, за которыми следовали изменения кривых оказались непостоянны и колебалисьв широких пределах. Однако уже в середине 1925 г. правильность в следовании изменений показателей друг за другом нарушилась: показатель торгово-промышленной деятельности был сравнительно высок, а товарные цены падали. Это изменение получило оправдание экономистов в виде количественной теории денег. Но барометр не смог предсказать экономический кризис 1929 г. и прекратил свое существование. Тем не менее подобные конъюнктурные статистические исследования широко ведутся за рубежом. Конъюнктурной статистикой заняты правительственные органы, которые публикуют официальные материалы, Последователи Персонса и Митчелла продолжают основываться на чистом эмпиризме, полагая, что только индукция без обобщений, без теорий — залог объективного изучения экономических процессов.
Учеником Митчелла и приверженцем эмпирико-статистического подхода является Милтон Фридмен (р. 1912)—глава монетарного направления в современной западной экономике, лауреат Нобелевской премии. Монетарная теория основана на идее достижения равенства между массой наличных денег, скоростью их обращения, суммой банковских депозитов и скоростью их движения, с одной стороны, и товарной массой, с другой.
Персоне отрицал стохастическую трактовку статистических измерений при анализе динамики (например, он скептически относился к определению вероятностной ошибки коэффициента корреляции между рядами динамики). Большое внимание анализу динамики уделял О. Н. Андерсон — он предложил разностный способ корреляции временных рядов, при котором коррелируются не только первые, но и вторые, третьи и т. д. разности. Этот метод может быть применен не только к самим уровням, но и к их отклонениям от тренда, на его основе можно установить характер
тренда.
Другое направление исследований динамики — изучение закономерностей периодических колебаний на основе методов гармонического анализа и периодограмм—методов, перенесенных в экономику из океанологии, метеорологии, климатологии (Г. Мур в США, Бэвэридж в Великобритании, Энстрем в Швеции). При этом и эволюторная тенденция рассматривается как периодическая Функция с очень большим периодом. Однако эти методы не всегда точно отделяют случайные изменения от неслучайных и могут привести к ошибкам в прогнозе. Если циклы колебаний фиксированы, можно предсказать развитие на длительный период, если Циклы частично неопределенны, предсказание возможно только на ограниченный период, если цикличности нет, — ряды не предсказуемы.
В изучении динамики зарубежная статистика стремится к выявлению и измерению устойчивых компонент — тренда, периодических колебаний, выделенных случайных компонент, полагая, что все они независимы друг от друга.
Более точное отражение в модели особенностей реальной динамики достигнуто Л. Вальдом (1936). Метод А. Вальда предполагает, что компоненты динамического ряда находятся в зависимости друг от друга; этот метод включает и расчет доверительных интервалов не только для тренда, но и для сезонной и случайной компонентой прибавляют минимальные необлагаемые доходы и начисления предприятий;
Флакс —по данным переписи или текущим статистическим данным определяется стоимость готовых изделий, из которой вычитается амортизация и прибавляется стоимость услуг;
К и нг — складываются доходы всех лиц, работающих в каждой отрасли народного хозяйства, и таким образом определяется величина «чистой продукции» 6.6. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЯХ.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ ЗА РУБЕЖОМ В XX В.
Статистика национального дохода
«Едва ли можно назвать для тех, кто гордится своей страной,
писал английский экономист и статистик Р. Д. Б о к стер (1827-
1875), — исследование более интересное, чем изучение статистики..,
национального дохода» (Цит.: Студенский П. Доход наций. М.:
Статистика. 1968. С. 178). Общая любознательность и практический интерес еще в XVII в. привлекли к изучению этой проблемы
В. Петти и многих его последователей. Однако только в XX в.
статистические исчисления национального дохода приобрели научно выдержанный и систематический характер. Этому способствовали следующие причины: две мировые войны, вызвавшие огромные разрушения в народном хозяйстве многих стран; рост подоходного обложения; совершенствование методов статистического
наблюдения; попытка государственно-монополистического аппарата управления регулировать экономическую жизнь (этим определилась потребность в не годовых, а ежеквартальных расчетах
национального дохода); необходимость сравнения экономической
мощи (потенциала) различных стран; рост классовых антагониз;
мов. Распространилась расширительная концепция национальной
дохода, согласно которой в его величину включается не только
стоимость произведенных товаров, но и стоимость услуг (валовой
национальный продукт). ■ '•
Систематическое исчисление национального дохода правительственными органами впервые началось в СССР (1923) и только, после этого в капиталистических странах: Канада (1925), Германия (1929), Нидерланды (1931), Новая Зеландия (1931), США (1934), Турция (1935), Югославия (1937), Швейцария (1939).
Можно выделить три основных предложения по способу исчисления национального дохода:
Боули — по декларациям, служащим основанием для уплаты подоходного налога, определяется общая величина дохода, к которой прибавляют минимальные необлагаемые доходы и начисления предприятий;
Флакс – по данным переписи или текущим статистическим данным определяется стоимость готовых изделий, из которых вычитается амортизация и прибавляется стоимость услуг.
Кинг – складываются доходы всех лиц, работающих в каждой отрасли народного хозяйства, и таким образом определяется величина «чистой продукции».

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Изучение динамики явлений» з дисципліни «Історія статистики»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Склад і структура ресурсів комерційного банку
Теорема іррелевантності
Баланс
СТАДІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ КРЕДИТУ. ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ
ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ


Категорія: Історія статистики | Додав: koljan (25.09.2012)
Переглядів: 406 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




BoBines

topobzor.info/podborka-s-luchshimi-kitajskimi-smartfonami-do-100-dollarov-na-2017-god/

siamoption